finance专题提供finance的最新资讯内容,帮你更好的了解finance。
以下是基于数据框的CSV文件的示例,该文件是月结单: <pre><code> Date QUANTITY
我是Pyhton的新手,我很难在自己的数据框中获取历史股票的价格: 我有以下数据框 New_ticker
我正在尝试通过<code>rugarch</code>函数使用R的<code>ugarchpath</code>模拟sGARCH进程。我有一个类规范<code>ugarchspe
这是一个计算现值(PV)的Excel公式 <pre><code>PV (rate, nper, pmt, [fv], [type]) </code></pre> 如何使用上述参
我对CNN的理论知识非常了解。我的问题是,当我尝试使用CNN模型来预测Keras中的交易信号时。具体来说,
我正在使用Tweepy和Python计算带有标普500中所有公司的现金标签的每天发布的推文数量(不包括Retweets)。
谁能给我一个有关如何使用Rolling.cov函数的示例: <a href="https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pan
我用yfinance抽了10家公司的股息。使用循环,我有一个数据框,其中包含来自10家公司的股息,我对数据
我正在使用以下函数通过Python执行IRR计算: <pre><code>from scipy.optimize import newton def xnpv(rate, values, dates)
鉴于从Yahoo-finance软件包收到的熊猫数据框中的数据,我正在尝试使用flutter创建一个Web应用程序以显示股
内部策略中,我初始化了一些新指标,但没有触及买卖逻辑。但是,我最终的投资组合价值却发生了变
我正在制定一种交易策略,其中需要为每个刻度线计算一个bollinger波段指标。格式,日期-出价-卖价。</p
必填: <pre><code>/c</code></pre> 每个输入集中最接近零的数字应为输出中的一位数字。比例必须保持大
我正在尝试使用以下代码来计算投资组合随时间推移的缩编。我尝试使用.expanding()函数,但似乎无法
我有一个tbl-df对象,我需要计算第二列和第三列中的值之间的22天滚动相关性。 这是我的目标的结果:</
<strong>问题</strong>如何将我的数据框附加到数据库,以便它检查stock_ticker是否存在,而仅附加不存在stock
我正在使用称为PurgedKFold交叉验证(<a href="https://mlfinlab.readthedocs.io/en/latest/implementations/cross_validation.html#i
正如标题所述,我想下载美国市场的历史盘中数据,但是所有可用的选项(例如Yahoo财务或Google财务)都
我正在努力弄清楚数据框。我正在尝试获取一个键值列表,其中将日期作为键,并将该日所有提供的股
我正在尝试构建套利投资组合<strong> x </strong>,以使S <strong> x </strong> = 0且A <strong> x </strong >> = <strong> 0 </