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R中的函数acf计算自相关
我想计算时间序列的自相关(滞后1)。为此,我在R中使用了acf()函数。具体地说,我模拟了以下序列 -
如何从R中更改ggAcf函数中的条带颜色
我正在尝试从时间序列中绘制自相关函数。我正在使用<code>ggplot</code>函数<code>ggAcf</code>,并且得到了下 -
自相关图-重叠轴(可视错误)
我在熊猫库的自相关图上遇到了一个奇怪的错误。 <pre><code>from pandas.plotting import autocorrelation_plot [... -
GAM(R)中的时间自相关
我正在对过去40年来零星收集的各种环境预测指标进行建模。目前,我的GAM如下所示: <pre><code>k = gam -
如何计算语音信号的短时自相关?
我写了2个函数来导出语音信号的短时过零率和短时能量。我不确定如何使用汉明窗在python中为短期自动 -
如何使用R中的prais_winsten函数获取Durbin-Watson统计的p值?
我正在尝试获取转换后的Durbin-Watson统计信息的p值。 使用<code>dwtest</code>检查我的时间序列数据的AR -
小样本回归诊断-由于样本量小,我们可以忽略它们吗?
我大约有10个时间序列,每个时间序列包含20-25个数据点(在某些情况下甚至更少)。当我运行一些回归 -
如何在R中进行Ljung-Box测试?
我正在尝试在R中进行Ljung-Box测试,但出现错误,我不知道问题出在哪里。 让我们使用<a href="https:/ -
R函数ACF-滞后1的高相关性
我正在查看时间序列季节性的ACF相关性,我发现对于滞后= 1,有一个很高的值(约0.6)。如果周期的季 -
异方差和自相关稳健的标准误差(Newey-West,Huber-White等)
据我了解,Huber / White标准误差仅可校正异方差-HC(<a href="https://support.sas.com/documentation/cdl/en/statug/63033/HTM -
需要空间统计帮助
我需要运行3个统计测试,其中2个需要进行空间测试。我想找到美国东海岸的星巴克和Dunkin Donut地点之间 -
使用R使用时间自相关对数据进行回归模拟的最合适方法是什么?
我正在尝试模拟一些数据以测试一系列模型。我想看看存在时间自相关时OLS对GLS的表现如何。到目前为 -
如何在自相关图和偏自相关图中找到Q和P值?
<a href="https://i.stack.imgur.com/yF5K2.png" rel="nofollow noreferrer"><img src="https://i.stack.imgur.com/yF5K2.png" alt="enter image -
与cupy的自相关
我想计算GPU上图像的自相关。 但是,当我使用cupy相关函数时,得到的结果与CPU计算的结果不同。是因为 -
直觉行为ACF和PACF图
有这个疑问: <ul> <li>假设PACF图有10个显着滞后,ACF图有2个显着滞后</li> <li>仅通过查看图,我们就可 -
如何找到自相关和部分自相关中的延迟数?
我试图在python中使用tsfresh包,以便从加速度传感器输入中提取特征,并且遇到了一些需要滞后变量的特 -
Python中具有顺序的自相关矩阵
我有一个自相关矩阵方程,需要进行lpc分析的滞后: <img src="https://i.stack.imgur.com/c84Fp.gif" alt="(click -
在Python中获取lag-1 PARTIAL自相关系数
我有一个180个月的风速数据时间序列,并绘制了残差的部分自相关函数PACF。 <code>plot_pacf(residuals, -
计算pyspark中的自相关
我目前正在将脚本从熊猫迁移到pyspark。我想计算每天每一只股票的收益自相关。我的数据如下: <pre -
如何对“预增白”的时间序列进行趋势分析?
我想使用迭代方案将Python中的时间序列“预白化”。我知道使用R可能会更容易。我想使用Theil-Sen估计器 -
acf函数产生的结果略有错误
自相关命令acf稍微偏离正确值。我给的命令是<code>acf(X,lag.max = 1)</code>,输出是0.881,而使用命令cor(X [1: -
在熊猫或统计模型中编辑自相关图
我正在尝试根据自相关来编辑绘图结果。 我需要使用垂直线和点绘制一个图,就像我使用statsmodels -
R中具有二项分布和空间自相关的GAM
我正在使用gam(来自R中的mgcv软件包)来模拟1x1km的3355个单元中的存在/不存在数据(151个存在和3204个不 -
使用GARCH模型模拟30年内金融资产收益的时间序列
假设我指定了DCC Garch模型,如下所示。我打算用10,000次试验模拟30年内的多元资产类别收益。但是,我无 -
R中的滞后1散点图
我有一个作业。有两个数据集,在一个问题中,我需要找到每个时间序列的滞后1散点图。 我创建 -
ACF函数错误:获取结果中的所有NA
您好,我有一个纵向数据集,其中有关于专业人员和Maslach工作倦怠量表评分的数据。 <pre><code>The bas -
如何在python中使用自相关获取给定信号的定律
我已经编写了此功能 <pre><code>def autocorr(x): result = np.correlate(x, x, mode='full') return result[int(r -
尝试运行“ autocov_dist”-未显示在我的R搜索页面中
我正在尝试从同事那里运行一些自相关代码,但是我陷入了困境。 <code>a(i: Int): Double</code>没有出现在我 -
仅在工作日内每15分钟重新采样日期/时间对象
我需要对日内财务数据进行一些时间序列分析,并因此将数据帧转换为具有特定频率,但是当我使用.asfr -
如何在lme中同时考虑空间和时间自相关?
我想知道如何使用通过lme()函数的自回归模型同时解释间隔和时间自相关。 要考虑空间自相关