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当我尝试预测不同的周期数时,RMSE的时间序列值可能不同吗?
我尝试使用时间序列模型预测长达3.6、12个月的销售价值。但是,RMSE的数量是否有可能在整个过程中上 -
查找多种产品的销售历史趋势,并在正常基础上预测接下来的两个月
星期五快乐! 我在工作表1中有一个数据集,列A是产品名称,列B是月份(例如2019-01),列C是每月 -
价值预测
我正在使用R Studio。我有一个导入的Excel文件,其中包含数据(2016、2017和2018年为3个值),我想根据这3 -
先知模型评估
我正在运行这段代码。用先知预测多个时间序列,但不知道如何评估模型。预先感谢 <pre><code>y</code>< -
R中的“预测”包无法执行
以前,我曾用过相同的数据包。今天,我在R中安装了几个神经网络程序包。我注意到,在安装新程序包 -
在先知中测量模型准确性
我正在运行这段代码。用先知预测多个时间序列,但不知道如何评估模型。 <pre><code>import pandas as pd -
dm.test MAE的输入
我想测试使用两个不同模型计算出的两个平均绝对误差(MAE)。 但是,我不确定要插入什么。 我 -
小数据集不适用于先知
我正在尝试使用Prophet-facebook的预测程序包,它可以很好地处理150行数据。但是,当我尝试使用少于100行 -
循环ARIMA组合以最小化RMSE
<strong>目标</strong>:我想在R中创建一个循环,在我的样本数据上采用ARIMA模型的每种组合,以便在将其 -
Statsmodels的“预测”功能-为什么我不能预测样本不足? :(
我已使用具有4个输入的statsmodels OLS拟合了多元线性回归模型,并希望预测未来一个月的时间。 我可以预 -
如何将ets(指数平滑状态)数据汇总到一张表中以导出到excel
我有以下df: <div class =“ snippet” data-lang =“ js” data-hide =“ false” data-console =“ true” data-ba -
从R
我想清除<code>R</code>中多个异常时间序列。我希望在<code>tidyverse</code>之后执行此操作。我正在使用<code>ts -
股票数据上的单变量LSTM与多并行LSTM系列
我目前正在构建LSTM模型,以仅预测股票的每日开盘价。 与多变量LSTM相比,如果我包括其他使用多 -
从预测对象中提取价值
我正在将fpp2程序包中的数据集与预测程序包中的预测功能组合在一起。此预测的输出是带有SNAIVE_MODELS_AL -
Excel中的预测功能
我有2列: <a href="https://i.stack.imgur.com/vOyEL.png" rel="nofollow noreferrer"><img src="https://i.stack.imgur.com/vOyEL. -
通过培训进行预测,并通过预测包进行测试集
我正在将fpp2软件包中的数据集与预测软件包中的预测功能结合在一起,然后将数据集(MY_DATA)分为训练 -
预测和适应功能
我正在将来自expsmooth软件包中的数据集与来自预测软件包中的预测功能结合起来。 <pre><code>#Example 1 -
在ts的移动平均值上使用'残差'时出错
我一直在使用ts对象进行预测。为了测试移动平均线的准确性,我使用了以下代码: <pre><code>fixt_ma &l -
使用tsclean
我想清除<code>R</code>中多个异常时间序列。 <code>forecast::tsclean()</code>函数适用于单变量时间序列数据(单 -
在R中,如何从auto.arima结果中捕获ARIMA元素
我有一堆要使用Forecast :: auto.arima函数进行预测的系列。我喜欢保存auto.arima适合的模型类型。如果运行以 -
R ggseasonplot:突出显示当前年份
我有一个时间序列对象,具有每月超过20年的数据,并使用ggseasonplot函数从预测包中创建了一个季节性图 -
Google对查询进行动态的表格预测产生#Value错误
我正在尝试在Google表格中的查询上使用动态Forecast公式,它会显示以下#VALUE错误: <blockquote> -
我可以将这些单独的强制转换转换为for循环吗?
数据以季度为单位,从1955年到2019年,我要做的是通过将采样周期递增一个点来获得固定的水平预测,并 -
R如何计算漂移法的预测间隔?
我正在学习预测:<a href="https://otexts.com/fpp2/simple-methods.html" rel="nofollow noreferrer">https://otexts.com/fpp2/simple-me -
是否需要设置任何参数,以便使用ARIMA fctdict()来使预测和值更接近?
在检查了时间序列数据集的平稳性之后,我得到了<code>ARIMA(p,d,q)</code>参数,并且可以拟合我的模型。现 -
用nnetar预测山势
我正在尝试使用nnetar软件包预测R中财务数据的多元时间序列。 我设法获得5种不同的情况,但是,当我 -
为什么我在R中的预测Arima中得到重复的日期?
我对R中的预测中的日期格式有疑问。假设我有每日数据: <pre><code>library(forecast) data <- c(10,20,15,10,5 -
通过预测包中的TLSM功能进行预测
我正在将fpp2软件包中的数据集与预测软件包中的tslm函数组合在一起。 <pre><code> # CODE library(fpp2) -
进行预测时,为什么从ARIMA模型中获得几乎相同的结果?
我一直在更改AR和MA系数,但仍然相同..所以这是我的代码: <pre><code>model = ARIMA(df, order =(4,0,4)) results_ -
具有自己的功能和预测包(TLSM)的预测
我正在将fpp2软件包中的数据集与预测软件包中的tslm函数组合在一起进行聚类。为了获得更准确的投影,