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Python:使用Tensorflow的文本本地化器
我想编写一个脚本,可以在财务报表中找到特定的单词或数字。财务报表大致包含相同的信息,但是它 -
如何为python pdblp使用CSV文件而不是代码参考,以从con.ref获取API
我是Python的新手,我想用对我从CVS文件创建的数据框的列的引用替换一个精确的代码,可以做到这一点 -
投资组合免疫关键利率持续时间
我目前正在研究在考虑关键利率期限下的利率变动的交易成本的情况下不同再平衡期的影响。目标是分 -
Matlab MFE工具箱:FiGARCH函数询问残留物
我正在尝试使用Kevin Sheppard的Matlab MFE工具箱实现FiGarch模型。 要运行的功能如下, <code>[PARAM -
创建基于规则执行的MACD策略时遇到问题
我在格式化<strong> python 3 </strong>中的MACD策略的代码时遇到了一些问题,当当前柱线>> 2并且MACD DIFF越过零 -
非中心卡方分布的Gamma函数求和导致'mpf'对象无法在python中解释为整数
为了对非中心卡方分布进行采样以对欧式看涨期权定价,使用mp.sum似乎是最佳选择。但是,我放在一起 -
识别时间序列(字符)值的变化并在相应的数据集中标记新值的位置
我正在处理带有字符输入(特别是将来的合同详细信息)的时间序列数据集。我想确定字符值与上一个 -
如何在QuantLib Python中的优化问题中设置自定义损失函数
我正在设置赫尔白色校准。我想知道是否有人知道如何使用自定义损失函数来计算QuantLib Python中的价格 -
如何在R中为“阈值之上的峰”选择阈值
我有一个财务数据数据集,并将其作为对数返回,因此所有数据都在-1和1之间。 我正在尝试使用 -
在滚动窗口中将求和积应用于数据框的列
我有一组已定义的权重,我想在时间序列数据帧上的滚动窗口中计算收益的加权总和。我相信我们会在 -
寻找有约束的最小方差投资组合
我想找到一个有约束的最小方差投资组合。我有一个协方差矩阵和约束,所有权重的总和必须等于1。我 -
仅在特定日期范围内的时间序列中填充NA
是否有一种方法可以在xts对象中填充NA,但最多只能提前一个月?我的时间序列是在工作日频率上。我想 -
在EWMA中的R中写一个从0到n的和
我正在尝试在R中写以下总和,但到目前为止没有成功。 我想写的总和如下: <blockquote> 从t = 0 -
从Thomson Reuters数据流和Fama-French因素中排序数据
对于我的硕士论文,我将尝试在斯堪的纳维亚半岛复制Fama-French因素。我已经从Thomson Reuters Datastream收集 -
* TradingView Pine *获利提示不起作用
<em>我正在使用Pinescript V2 </em> 假设我有一个TradingView策略脚本,该脚本向我发出输入多头或空头交易的 -
如何为我的背部测试者实施美元追踪止损?
现在,我的测试者测试了一个策略买入,仅以0.025%的获利和0.048%的止损。我试图实现它,只有在超过2 -
在所有对置换中减去列数据R
我在数据框中有每小时的价格数据,我需要在其中减去所有排列才能找到金融交易的最佳配对。每列( -
使用AR预测未来数据时出错
我正在尝试使用AR预测未来7天的股票收盘价。以下是我的代码的一部分: <pre><code>from statsmodels.tsa.ar_ -
美国看跌期权定价的迭代方法
我正尝试实现一种使用迭代方法为美式期权定价的算法,如论文“评估美式期权的简单迭代方法” < -
MQL4 TEMA指示器。当我限制指标正在处理的柱线数量时,指标线变得混乱
我有这个运行良好的TEMA指示器。我添加了一段代码以限制要处理的小条数量,但指标线以一种异常的方 -
Python中烛台/ OHLC数据的模板匹配
我正在使用Python开发一个应用程序,该应用程序将允许用户选择一组烛台,并使它们与在整个烛台数据 -
计算javascript中的隐含波动率
我正在尝试使用javascript计算隐含波动率,我有以下代码 <pre><code>function pdf_stdgauss(x) { return Math.exp( -
在Python中使用GARCH-Arch Package预测波动率
我正在测试ARCH包,以使用GARCH(1,1)预测两个系列的方差(标准偏差)。 这是我代码的第一部分</ -
xts每一天的时间范围内的最小和最大
我有一个xts对象,其中包含几年内的当日OHLC价格数据。我希望能够编写一个函数,该函数每天计算04:00:0 -
如何将循环时间序列熊猫数据帧转换为熊猫多索引数据帧
是否有熊猫函数将下面表示的数据帧转换为多索引时间序列数据帧? <pre><code> ticker date lastupdate -
给定数据分布和一些分布字符串,手动计算AIC编号
假设我有以下数据: <pre><code> array([[0.88574245, 0.3749999 , 0.39727183, 0.50534724], [0.22034441, 0.81442653, 0. -
为预期的高/低创建无功置信区间
我正在尝试为预期均值创建置信区间,以便预测下一个OHLC柱的高/低。我对统计数据并不精通,只能假设 -
头寸和买价系列的收益的矢量化计算
我有两个系列(<code>bids</code>和<code>asks</code>),以及职位列表。所有的形状均为<code>(T, S)</code>。 -
具有预定义收益率和cov矩阵的投资组合分析
我在r中使用<code>PortfolioAnalytics</code>,并尝试使用预定义的协方差并返回矩阵。 例如,我资产的 -
Yfinance-替代方案?
我已经开始使用yfinance开发一些东西,但是遇到了一些问题。我无法使财务,现金流量,收入等起作用。