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R - 使用每日数据在同一天进行 quantstrat 进入和退出
我正在制定一项包含每日数据的策略。每轮交易发生在一个交易日内。进场为开盘价,离场为当天收盘 -
Quantstrat 使用我的线性回归曲线函数抛出错误
当我运行下面的代码时出现以下错误。 “如果 (inherits(sret$indicators, "xts") & nrow(mktdata) == nrow(sret$indicators)) -
quantstrat 上特定日期的月度回报
所以我有my.date,这是我要计算从选定日期到下个月的月回报的1548个日期,例如my.date[1]是2010-12-10,我想 -
R quantstrat applySignals 错误 - `dimnames<-.xts`(`*tmp*`, value = dn) 中的错误:'dimnames' [2] 的长度不等于数组范围
我正在尝试对我创建的股票数据和其他过滤规则使用 applySignals 函数,因为 TTR 包不提供简单的过滤规则 -
如何在 quantstrat 中为代码行为模式编写信号
Quantstrat 文档有限,没有解释或示例说明如何在股票代码模式上调整信号,只有指标。 我想为连续 -
quantstrat 中 add.indicator() 中的参数
我试图确定我需要详细说明我需要发送给 quantstrat 的 add.indicator() 参数。 在技术分析术语中,我尝 -
R quantstrat 期货示例 - “交易必须按顺序添加”
编辑:修复比想象的要容易,我刚刚初始化投资组合、账户和订单太晚了,因为我的数据开始得更早。