-
每个时间段/条均以开仓买入和平仓卖出
我正在尝试使用<code>quantstrat</code>建立(不良)策略。数据如下: <pre><code> score open -
无法模拟简单的Quantstrat ADX策略
我正在研究R中的<code>quantstrat</code>软件包。我正在尝试使用以下规则和函数开发策略: <ul> <li>使用 -
xts每一天的时间范围内的最小和最大
我有一个xts对象,其中包含几年内的当日OHLC价格数据。我希望能够编写一个函数,该函数每天计算04:00:0 -
关于Quantstrat的一些问题:为什么添加指标后mktdata中的库存数据消失了?
<strong>使用quantstrat运行applySinals时出现一些错误。这是我的代码:</strong> <pre><code>#Initialization qs.stra -
Quantstrat将所有股权投资于头寸
我试图通过将一定比例的投资组合(100%或20%)投资于头寸而不是固定的订单数量(即10股)来使Quantst -
Quantstrat:apply.paramset由于某些参数分布的合并错误而失败,但其他原因没有
出于某种原因,当我调整<code>apply.paramaset</code>的参数分布以包含更多<code>-250</code>以外的极限值时<strong> -
将多头头寸限制在quantstrat中的投资组合价值上-R
我在Quantstrat的投资组合似乎投资的资金超过了我的权益水平所允许的水平: <pre><code>initeq <- 100000 -
无法下载“ blotter”包
我当前正在MacOS Sierra 10.12.6上运行,并且正在运行Rstudio版本1.2.5033。 我正在一个需要使用'quantstrat' -
Quantstrat应用策略的尺寸不正确,试图与手动Mktdata OHCLV数据和getSymbols一起使用
对于没有有效的atm例子,我深表歉意 我真正需要的只是一个示例格式,用于说明如何从csv加载多 -
应用walk.forward函数时的quantstrat错误
我正在浏览以下pdf幻灯片(当前为24/42): <a href="http://www.r-programming.org/files/WFA.pdf" rel="nofollow nore -
无法从github
已遵循Github存储库中概述的过程。 先尝试安装吸墨纸,然后再安装Quantstrat。不起作用 然后 -
如何用Quantstrat优雅地显示不同阈值的交易?
假设我从一个随机的时间序列数据开始,假设这是超过1000天的股票价格: <pre class="lang-r prettyprint-ove -
在Quantstrat for R中创建投资组合时,是什么导致此错误消息?
我一直在关注本教程,以了解有关使用Quantstrat进行回测的信息。 <a href="https://timtrice.github.io/backt -
如果一个参数组合不返回任何内容,则apply.paramset不会产生结果
在quantstrat中使用apply.paramset函数优化策略时,我一直遇到一个问题。 我遇到的问题似乎与这里的 -
策略正在指标的第二个信号中执行(Quantstrat)
该策略基于RSI。 当RSI <30时,直到RSI> 70才购买仪器 当RSI> 70时,仪器已售出,直到RSI <30 -
在Quantstrat中进行优化时,在运行add.distribution和apply.paramset之后需要采取什么步骤?
我一直在关注以下教程,以学习如何在Quantstrat中测试不同的变量。 <a href="https://timtrice.github.io/back -
R中的印度股权回测
我正在尝试使用RELIANCE.BO和SBIN.NS通过R中的Quantstrat回测我在印度市场的交易策略。但是,我总是遇到以下 -
在tradeStrats()中use =“ txns”和use =“ trades”之间的区别?
我正在使用<code>quantstrat</code>包对一种交易策略进行回测,当使用<code>tradeStats()</code>函数生成交易统计 -
在Quantstrat中使用add.indicator()时出错
我真的对这个问题感到绝望,但没有找到任何解决方案。如果我删除对add.indicator applyIndicators的最后 -
如何用mclapply [parallelized]替换Quantstrat'for loop'?
我想并行化Quantstrat。我的代码并不完全像这样,但这可以说明问题。我相信的问题是.blotter env初始化为 -
如何使用apply.paramset将符号列表添加为参数集?
我得到了使用apply.paramset的建议,该方法期望由add.distribution定义一个参数集,而从文档的外观来看,它 -
Quantstrat:是否可以使订单数量成为价格的函数?
我正在做一些收益分析,突然发现我不能简单地用sumRows来查找日期收益,因为交易金额非常高。我以为 -
尽管使用了GitHub Repository
在为4.0.2。安装吸墨纸时遇到困难。 我运行以下代码: <pre><code>require(devtools) install_github("brav -
比较ATR()的quantmod和quantstrat输出的问题
除其他事项外,我的目标是在许多股票上构建枝形吊灯出口,但是我在quantstrat和quantmod图表之间的代码 -
RQuantstrat apply.paramset和自定义指标
Rquantstrat apply.paramset和自定义指标 你好!无法确定如何使用apply.paramset函数运行自定义指标和“ sig -
我无法在R中安装Quantstrat软件包
我刚刚下载了r,并且正在尝试下载quantstrat。唯一的问题是,当我运行以下代码时: <pre><code>install.pac -
Quantstrat:如何在 add.rule 上应用 allowMagicalThinking?
我知道有人问过这个问题 <a href="https://stackoverflow.com/questions/27335453/quantstrat-how-to-execute-on-the-same-bar">here</ -
R quantstrat:是否可以使用 quantstrat 来创建复杂的规则?
我浏览了 quantstrat GitHub 中的演示,还参加了关于如何使用该包的训练营课程,并阅读了几篇关于信号和 -
Quantstrat 不记录交易?
我正在尝试回测交易策略。我添加了我的指标、信号和规则。代码正确生成 mktdata。但是,当我运行 apply -
R - Quantstart:在不同的回测期间测试多个股票
我正在测试一种使用 3 种股票“XLF”、“XLP”、“XLE”的策略。我的整体回测期从“2018-01-01”开始。我