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在Python中拟合IGARCH模型
我是GARCH流程的新手。如何在Python中使用集成GARCH模型拟合日志返回值? 所谓“如何”,是指哪个库允许 -
自动填充R中的行,每日波动率计算
我的数据集如下: <pre><code>set.seed(1234) mydata <- data.frame("Returns" = sample(1:20,200, replace=T), "Vol -
试图找到R中的波动性,但是我的代码无法正常工作
我正在使用以下代码查找特斯拉的波动性: <pre><code>library(quantmod) library(ggplot2) Tesla <- getSymbols( -
用于计算IV:FlatForward的哪个利率没有意义?
我对<code>const fn sine_table() -> [u32; 65] { let mut t = [0_u32; 65]; let mut i = 0; loop { if i > 65 { -
如何导入在python中使用绝对导入的软件包
我正在尝试将<a href="https://github.com/volatilityfoundation/volatility3" rel="nofollow noreferrer">volatility3</a>导入到我的p -
as.vector(data)中的错误:没有用于将此S4类强制转换为R中的向量的方法
我正在尝试从GARCH模型运行波动性 使用的库: <pre><code>source("TimeSeriesFunctions.R") library(Perf -
谁能告诉我R中GARPFRM软件包中用于实现波动率的公式?
它表示已实现的波动率是使用前n个周期的标准偏差来计算的。 我有自己的资产收益,并且我正在尝试使 -
`/ .default`(残差,sigmas)中的错误:不符合规范的数组
我正在尝试运行garch模型并预测方差,然后通过使用自举来计算指数的价格。因此,我得到了: <pre>< -
r-滚动本金波动率成分分析:获取多个时期中每个时期的PVA成分
我正在使用tsBSS软件包来计算每日频率数据的主方差成分分析。这个想法是在定义的时间段内进行滚动计 -
如何在Volatility(Linux内存)中获取内核可执行页面?
我有一个Linux系统的内存转储。 我正在尝试查找属于内核的内存中的所有可执行页面。如何使用Volatility -
计算R
我正在尝试计算标准普尔500成员在特定时间间隔内的实际波动率。我在遍历索引和存储值时遇到麻烦。</ -
绘制3D隐含波动率图
我正在为BAC公司绘制<a href="/questions/tagged/3d" class="post-tag" title="show questions tagged '3d'" rel="tag">3d</a>隐 -
如何通过Quantmod
虽然我可以手动使用Quantmod逐个库存地收集波动率,例如: <pre><code>library(quantmod) library(TTR) getSymbols(& -
编辑(重制过帐):使用二等分定理找出美式看跌期权的隐含波动率
我被分配了这项任务: “使用American Algo。和二等分Algo。来查找具有以下参数的期权的隐含波动率 -
Python中的快速隐含波动率计算
我正在寻找一个可用于更快地计算python中隐含波动率的库。我有大约1+百万行的期权数据,我想为其计算 -
C#MultiThreading-List <Object>在另一个线程正在处理列表时锁定该列表
我的程序有2个主线程: <ol> <li> <code>Thread checkForNewItemsThread</code>将新对象添加到<code>volatile List<Obje -
Trisurf的3D图:添加颜色图
我想通过使用数据框中三个不同列的数据来绘制3D表面。 我能够进行散点图,并在上面添加了颜色图。 -
现货方差的回复率是否小于或大于现货方差的长期均值的回复率?
现货方差的回复率小于或大于现货方差的长期均值的回复率吗?换句话说,是两因素仿射扩散模型的kappa -
一年中需要在三个时间段内在R中运行配对t检验
很抱歉,如果我问一个已经回答过的问题,但是现在我在网上搜索了好几天,却找不到答案,这开始使 -
如何检测波动性微笑中的错误?
我有一个与检查波动偏斜/微笑错误有关的问题。在这里我有一个不正确的微笑。您会看到数据在行使价/ -
易失性:mftparser找到结果,但文件找不到
我需要在memdump中获取文件。 在对转储进行了一些研究之后,我使用了以下命令: <pre><code>volatility -f -
如何在Python的arch_model中将波动性的starting_value传递给EWMA Variance?
<pre><code>import numpy as np from arch import arch_model # and more imports as required </code></pre> <h1>主要代码</h1> <pre><code>mo -
rugarch:错误:ugarchspec->错误:garch模型似乎不是有效的选择
<pre><code> if (this.next()) { this.fillReportStart(); while(this.next()) { this.fillReportContent(); -
如何在波动的时间序列中确定转折点
我正在努力确定股价时间序列的转折点。 我已经使用了这些方法:1st Difference = 0(分段线性表示法), -
QuantLib中的隐含波动率是否独立于定价引擎?
当我刚开始研究QuantLib时,这可能是一个愚蠢的问题。 (我正在使用python API。)似乎隐含波动率计算不 -
使用rugarch包拟合退货
我正在尝试使用软件包<code>rugarch</code>来估算Ibovespa时间序列的收益。我使用以下代码从Yahoo Finance检索数 -
将rugarch R库导入python
我需要将R的库函数库导入python以进行波动率预测。 这只是一个示例,由于它是单变量的,因此可以完全 -
如何在时间序列预测图中添加95%的间隔
我有以下代码: <pre><code>volatility = pd.DataFrame({ 'actual': df1['Annualised vol21'].values, 'm -
TGARCH估计中如何解释参数nu?
我正在尝试测量稳定币的稳定性,并使用了ARCH,GARCH模型以及现在的Treshold GARCH模型...我在Python中进行了 -
Ugarchforecast vs ugarchroll:预测波动率和回测的首选方法是什么?
我已经建立了一个GARCH模型,并且适合的部分都还不错。 但是,在我要进行一些预测之后,我注意到有