我正在尝试从GARCH模型运行波动性

使用的库：

source("TimeSeriesFunctions.R")
library(PerformanceAnalytics)
library(fGarch)
library(MonteCarlo)
library(Bootstrap)
library(xts)
library(quantmod)
library(dynlm)

GARCH1 = garchFit(~ garch(1,1),data=SP500returns,cond.dist = "norm",include.mean = TRUE)

sigmas = volatility(GARCH1,type = "sigma")

但是，每次尝试时，都会出现此错误“ as.vector（data）中的错误：没有将S4类强制转换为向量的方法”，并且使用不同的脚本，并且相同的代码也适用于其他人。即使尝试sigma（），我也会遇到此错误。

SP500是计算得出的收益，数据取自Yahoo。 有帮助吗？

谢谢。