我目前正在R中运行Heckman样本选择模型(带有sampleSelection包)。我的因变量是某一年中发展援助捐赠的数量。
如果我使用“ method ='2step'”运行模型,则会得到以下结果(为澄清起见,取出了模型结果),其中rho和sigma的标准误差为NA。如果我使用“ method ='ml'”运行它,或者使用BHHH估算器,则不会得到此结果。 我不明白这个结果。这是否意味着我的模型不好?如果是,那是什么问题?我怀疑这是一个概念上的误解,因此理论上的答案也可能会有所帮助。
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Tobit 2 model (sample selection model)
2-step Heckman / heckit estimation
514696 observations (502642 censored and 12054 observed)
35 free parameters (df = 514662)
Probit selection equation:
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Error terms:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
invMillsRatio -10.5950 0.3394 -31.22 <2e-16 ***
sigma 10.6291 NA NA NA
rho -0.9968 NA NA NA
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Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
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