由于我刚开始使用R，所以我有一个问题，对于大多数专业人士而言，这似乎很愚蠢，但是我仍然非常感谢您的帮助。我的问题旨在使用软件包“ aod”中的函数“ wald.test”。我想在此处测试特定数量的术语，但是我不确定我是否确定正确。我所做的是：

library(aod)

HAC.coef <- Montelimar.lm$coefficients
HAC.coef <- Montelimar.lm.HAC[1:25,1]

这意味着我从拟合的线性模型中提取了系数，然后用针对HAC校正的系数覆盖了这些系数。效果很好，看起来像这样：

(Intercept)             t     temp_auto       dum.jan       dum.feb       dum.mar       dum.apr       dum.may 
 4.722586e+00  1.079707e-05  7.855185e-01 -3.846811e+00 -3.515380e+00 -2.779311e+00 -2.223969e+00 -1.349737e+00 
      dum.jun       dum.aug       dum.sep       dum.oct       dum.nov       dum.dec     t:dum.jan     t:dum.feb 
-5.898149e-01 -2.577604e-01 -9.102143e-01 -2.023789e+00 -3.090368e+00 -3.862059e+00 -2.483651e-06 -3.625246e-06 
    t:dum.mar     t:dum.apr     t:dum.may     t:dum.jun     t:dum.aug     t:dum.sep     t:dum.oct     t:dum.nov 
-2.652827e-06 -1.630459e-06 -4.808934e-07  2.486546e-06  1.039740e-06 -5.281872e-06 -1.195083e-06 -3.936812e-06 
    t:dum.dec 
 1.203809e-06 

现在我要测试所有包含t的系数。这是2和15至25个学期。所以我想知道这段代码是否可以解决问题：

wald.trend <- wald.test(Sigma=vcovHAC(Montelimar.lm),b=HAC.coef,Term=c(2,15:25))

我特别担心“ Term = ..”部分，因为我不确定是否理解正确。

即使有人可以帮助我，也将非常有帮助，即使这对于大多数社区成员而言都是微不足道的。

先谢谢了。 ：）