为什么在 OLS估算中使用平方残差代替绝对残差。
我的想法是,我们使用误差值的平方,以便仍然必须能够将拟合线以下的残差(然后为负)加到正误差上。否则,我们可能将误差设为0仅仅是因为一个巨大的正误差可以抵消一个巨大的负误差。
那么为什么我们要平方它而不是仅仅取绝对值呢?是因为额外的惩罚会导致更高的错误(而不是2是错误1的2倍,而是平方时错误1的4倍)。
为什么在 OLS估算中使用平方残差代替绝对残差。
我的想法是,我们使用误差值的平方,以便仍然必须能够将拟合线以下的残差(然后为负)加到正误差上。否则,我们可能将误差设为0仅仅是因为一个巨大的正误差可以抵消一个巨大的负误差。
那么为什么我们要平方它而不是仅仅取绝对值呢?是因为额外的惩罚会导致更高的错误(而不是2是错误1的2倍,而是平方时错误1的4倍)。
我觉得大的负残差(即,远低于线的点)和大的正残差(即,高出线的点)一样糟糕。通过对残差值进行平方,我们以相同的方式对待正和负差异。为什么我们将所有平方残差相加?因为我们找不到一条可以同时最小化所有残差的直线。取而代之的是,我们将残差的平均值(平方)最小化。