我有一个提供每月回报的经理名单，如下所示：
library(PerformanceAnalytics)
View(edhec)
我既没有进行回归也没有进行预测。目标是围绕月度回报提供更多背景信息。我正在考虑使用置信带。例如，Convertible Arbitrage经理在0.0315返回了8/31/2009。在置信带的情况下，我可以说，在一定置信度下，这种回报是否在区间内。我希望每次回来都有乐队。
我发现的大多数信息都是关于绘制具有置信区间的时间序列的，但是我想向每个经理添加两列，分别带有lower和upper波段编号。这是我的方法：
- 设置置信度，例如95％。这意味着alpha = 0.05（
qnorm(.975)或qnorm(.025)）。 - 获取列中每一行的累计平均值。我尝试过
cummean中的dplyr，但所有方法都存储在列表（cummean(edhec)）中。 - 计算误差范围：
qnorm(.975)*（累积标准偏差/ sqrt（累积行数）。 -
lower和upper波段将是累积平均+/-误差范围。
我认为这可能需要高级循环技巧，而我的情况非常基础。任何帮助或建议，不胜感激！