如何对面板数据使用插入符号/时间片？

2024-05-21 • 问答

我有关于股票回报和相应特征的面板数据。我想使用时间片进行交叉验证。

不幸的是，代码似乎只适用于真实的时间序列。

timeSlices <- createTimeSlices(1:length(unique(data$ID)),initialWindow = 48,horizon = 12,fixedwindow = T,skip = 11)

我的数据格式为：ID 1，2000-2020 年；身份证2； 2000-2020 年。

我想获得：

train_1: data from 2007 to 2010 // test_1 data from 2011
train_2: data from 2007 to 2011 // test_2 data from 2012

如何告诉 caret 使用面板数据格式？有办法吗？这里不能用timeslice吗？

如果因变量（股票收益）的排序并不重要，那么您应该使用 createDataPartition 进行常规数据拆分，解释如下：https://topepo.github.io/caret/data-splitting.html。

但是，请注意，股票收益确实与时间相关，并且在尝试预测收益时应该尽量避免交叉验证。您很可能希望保持数据的时间顺序。因此，（在资产定价文献中）经常使用的是滚动验证。 createTimeSlices 为您做这件事。然而，据我所知，这应该只适用于平衡的时间序列数据，而不适用于不平衡的面板数据。

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