我正在使用quantstrat包对一种交易策略进行回测，当使用tradeStats()函数生成交易统计信息时，如果使用use =来代替"txns"的论点会发生什么变化"trades"作为参数。
在tradeStrats（）中use =“ txns”和use =“ trades”之间的区别？
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问答
iCMS 回答：在tradeStrats（）中use =“ txns”和use =“ trades”之间的区别？
tradeStats功能在吸墨纸中...您可以在此处阅读源代码-https://github.com/braverock/blotter/blob/master/R/tradeStats.R。使用"txns"时，PnL从投资组合对象中得出，通常每天以收盘价标记。当使用"trades"时，PnL将基于往返交易（例如，至少一个买入txn和一个卖出txn），该交易可能长于或短于txn PL计算中使用的时间段。对于日内和其他高频策略，您可能要使用"trades"；对于那些在通常跨越1天以上的时间段内交易的低频策略，则可能要使用"txns"，以便根据您投资组合的每日市价。 HTH。