我有一个面板数据集，包含一个债券，这些债券的一段时间内观察到了每日价格。因此，每个债券都会向下重复，并带有相应的每日价格观察和日期（参见下面的图片）。一半的键是绿色的（由虚拟变量标识），每个绿色键与一个非绿色键匹配，每对通过对ID标识。因此，绿色键及其匹配的非绿色键具有相同的pair-id，并且在相同的时间段内（每个时间为100天）被观察到，但是单个的bond-id是唯一的。

我想测量每对债券中的固定效应，以确定绿色债券与其匹配的非绿色债券之间的到期收益率（使用的变量= Ask.yield）是否存在显着差异。因此，我相信在标识R中的paneldata时，个人应为pair.id，时间索引应为日期。我使用以下回归：

fixed <- plm(ask.yield ~ liquidity + green,data = paneldata,index = c(“pair.id”,“dates”),model = “within”)

所需的输出（不介意数字）：

我收到一条错误消息：

  

pdim.default（index [{1]，index [2]）中的错误：   重复的情侣（id-time）

我理解错误消息–面板数据中的每个pair.id在相同的日期记录两次（一次为绿色键，一次为匹配的非绿色键）。

有人知道如何解决这个问题，仍然能够衡量每对债券中的固定效应吗？